Analítica de riesgo

Es importante establecer a priori una diferencia entre análisis de riesgos y analítica de riesgos. El análisis de riesgos es solamente una parte de la analítica. El riesgo es un evento probabilístico. El análisis de riesgo es el proceso de identificar el potencial evento y evaluar su probabilidad, para establecer una priorización en su mitigación, con vista a reducir el impacto. La analítica de riesgo es la acumulación de la ocurrencia del evento para poder definir un modelo predictivo y anticipar el impacto. No puede haber analítica sino hay previamente análisis del riesgo. La inteligencia de riesgos es la capacidad analítica de correlacionar eventos y calcular la probabilidad condicional de un riesgo dada la ocurrencia de otro evento.

La analítica de riesgos o es una de las actividades más importantes en los mercados financieros y bursátiles a nivel mundial. De sus resultados depende el éxito de operaciones que pueden significar millones en ganancias o en pérdidas si no se hace.

La analítica de riesgo, es un proceso complejo en el que al igual que en el análisis de riesgo financiero se toma en cuenta variables que nos permiten conocer la probabilidad de que un evento ocurra. La aplicación de herramientas como el análisis Weibull facilita estos cálculos.

Desde la importante disciplina de recolección de datos de ocurrencia se pretende despejar la incertidumbre de un conjunto de variables en base a la aplicación de una combinación de análisis de regresión y de residuos estadísticos  con cálculos de probabilidades condicionales de Bayes, para tomar decisiones que produzcan los mejores resultados. La analítica de riesgos usa además la simulación Montecarlo para visualizar la probabilidad de diferentes escenarios.

Es de conocimiento de todos que para obtener datos que influyan de forma correcta en las estrategias y decisiones de inversión de una organización, se toma en cuenta diferentes indicadores, para formar un cuadro de mando integral (balanced scorecard). Los indicadores a utilizar dependerán de las necesidades de información de la empresa. Sin embargo, y por error de los directivos, no se contemplan en estos indicadores el de riesgo. Se considera la analítica como un proceso de apoyo cuando en realidad es un proceso misional dado que ocurre en todos los procesos clave.

La clave del éxito de la inteligencia de riesgo reside en las variables a considerar. Para realizar un buen diagnóstico predictivo o poder estimar correctamente el comportamiento de un entorno  se debe tomar en cuenta diferentes tipos de variables. Es por ello que se debe conocer que existen análisis adecuados a variables cuantitativas y cualitativas. Cada una de estas categorías posee características importantes que no deben ser subestimadas. La ocurrencia de un evento es una interacción de los dos tipos de variables, y por ende tanto las cuantitativas como cualitativas pueden ser decisivas para estimar la probabilidad. A veces se requiere combinar correlación de variables y relación de dependencia de variables, que son dos temas distintos ya que se tratan de variables numéricos y variables categóricos.

La analítica de datos cuantitativa del riesgo es la que se realiza mediante la aplicación de modelos estadísticos deterministas para construir simulaciones en base a un alto número de iteraciones para asignar valores probabilísticos al riesgo.

El análisis cualitativo de riesgos es un método analítico que estudia variables complejas que no pueden ser estudiadas de forma directa en los modelos cuantitativos. No se le puede aplicar la simulación Montecarlo pero si estudios que establecen relaciones de dependencia y el grado de dependencia, y según el grado pues la probabilidad condicional.

Todo aquello es inteligencia de riesgos. Más allá del análisis de riesgo, la organización resiliente debe pensar en inteligencia.